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DESAFIOS | ANACREDIT

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Dada a complexidade desta nova obrigação é natural que as instituições enfrentem algumas dificuldades em cumprir com as diretrizes do BCE. Os principais obstáculos identificados são:

  •  Qualidade dos dados: embora ainda não tenha sido publicado a regulamentação final de toda a informação, que deve ser obrigatoriamente reportada pelo AnaCredit, muitos dos atributos já revelados pelo BCE não foram anteriormente exigidos para efeitos de reporting; desta forma, muitas instituições podem ver-se perante grandes dificuldades em fornecer os dados requeridos;

 

  •  Granularidade dos dados: uma das principais características do novo reporte AnaCredit é o nível de granularidade dos dados que as instituições têm de reportar. Esta granularidade implica que a informação tenha a qualidade necessária que muitas vezes as instituições não possuem.

Reporting: este grau de excelência dos dados exigidos pela AnaCredit poderá revelar algumas fragilidades nos mecanismos e processos de reporte que as instituições possuem.

O QUE É A ANACREDIT?

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De modo a impulsionar o Mecanismo Único de Supervisão, o BCE decidiu reunir um registo central, de dados granulares, relativos à exposição ao crédito de todas as instituições financiadas, relativamente a empréstimos presentes nos Estados-membros.

Desta forma, a AnaCredit é uma base de dados que tem como objetivo armazenar toda a informação relativa a todos os créditos concedidos por essas mesmas instituições, na zona Euro, de modo a harmonizar toda a informação recolhida, e permitindo a sua utilização para futuras medidas económicas e financeiras tomadas pelo BCE ou pelos bancos centrais dos Estados-membros.

Por outro lado, os dados recolhidos pela AnaCredit vão ajudar a melhorar a supervisão e regulamentação do setor bancário, para além de ajudar nas tomadas de decisão por parte do BCE quanto às suas políticas.

A informação a reportar no AnaCredit caracteriza-se por ser muito mais granular, ou seja, mais detalhada, com informação relativa a todos os contratos. Desta forma, a AnaCredit recolherá informação relativa a todos os empréstimos e outros créditos, de todas as instituições.

FASES DA ANACREDIT

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Timeline:

2011: projeto AnaCredit é iniciado pelo BCE

Dezembro 2015: Primeiro modelo da regulamentação da AnaCredit

18 maio 2016: Adoção do Regulamento (UE) 2016/867 do BCE, relativo à recolha de dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito;

30 junho 2017: Primeira data possível para o pedido da AnaCredit aos bancos centrais nacionais de cada Estado-Membro

31 março 2018: Bancos nacionais transmitem ao BCE os primeiros dados

30 setembro 2018: Primeira entrega dos reportes com periodicidade mensal e quadrimestral

A partir de 2019: Novas informações obrigatórias a ser reportadas que poderão incluir a informação de pessoas individuais

 

Frequência:

Dados Mestre: reportados uma vez, quando a primeira divulgação for feita

Outros dados: mensal, trimestral, ou que tenham sofrido alguma alteração referente ao último período de referência

 

Exemplos de Instrumentos:

Depósitos

Overdrafts

Dívidas de cartões de crédito

Linhas de crédito

Outros empréstimos

ATRIBUTOS E REQUISITOS | ANACREDIT

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ATRIBUTOS

A AnaCredit prevê que as instituições reportem um conjunto de atributos referentes a três diferentes grupos:

  • Atributos dos devedores
  • Atributos dos credores
  • Atributos do contrato de crédito

 

REQUISITOS

O requisito mais importante da AnaCredit é valor mínimo de 25.000€ de qualquer instrumento para existir a obrigatoriedade de divulgação.

 

Com mais de 100 atributos que variam desde dados de crédito, incluindo o tipo de colateral, origem ou maturidade, a maioria destes é referente a dados que nunca antes tinham sido requisitados às instituições para efeitos de reporting, estando agrupados em diferentes conjuntos de dados:

  • Dados de referência da contraparte
  • Dados relativos ao instrumento
  • Dados financeiros
  • Dados relativos à combinação contraparte-instrumento
  • Dados relativos a responsabilidades solidárias
  • Dados contabilísticos
  • Dados relativos à proteção recebida
  • Dados relativos à combinação instrumento-proteção recebida
  • Dados relativos ao risco de contraparte
  • Dados relativos ao incumprimento da contraparte

BACKGROUND – ANACREDIT

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Desde 2014 que o Banco Central Europeu (BCE) tem desenvolvido um conjunto de medidas de supervisão, dentro do Eurosistema e do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) –  introduzindo o Mecanismo Único de Supervisão -, com o objetivo de recolher informação relativamente a dados de crédito granular.

Com base no Regulamento (CE) nº2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1988, o BCE iniciou, em 2011, um novo projeto para recolher detalhadamente todos os dados referentes a empréstimos bancários na área do Euro. Este novo projeto, AnaCredit (Analytical Credit Datasets), tal como o nome indica, pretende agregar o conjunto de dados analíticos relativos ao crédito a nível individual.

Em 2015, o primeiro draft da nova regulamentação fornecia o âmbito, os requisitos estatísticos e as obrigações de divulgação, entre outros, da AnaCredit. Com um calendário apertado, sendo necessário divulgar informação ao nível mensal, quadrimestral ou, em alguns casos, unicamente, a AnaCredit pode tornar-se um grande desafio à necessidade de compliance por parte das instituições de crédito e instituições financeiras dos Estados-membros.